Стратегия опционов: недельная стратегия опционов: вероятно восстановление Nifty50, выбор бычьего обратного спреда

Позиции стратегии:

короткий Изящный 21 июля 2022 г. 15900 Пут по 60 и покупка 14 июля 2022 15600 Пут по 15, общий приток премий = 45; Цель: 1; Стоп-лосс: 65 (по 1 лоту)


Обоснование

На прошлой неделе индекс Nifty потерял почти 1%, так как тяжеловесы технологических компаний оказались под давлением после того, как их квартальные результаты оказались ниже ожидаемых. Между тем, более широкие рынки показали себя относительно лучше, так как акции компаний Pharma, Auto и FMCG вышли в лидеры. Расширенное давление на рынки возникло после высоких показателей инфляции в США за 4 десятилетия. Тем не менее, Nifty смог удержать уровень 15900, и пока эти уровни не будут удержаны, мы сохраняем оптимизм в отношении предстоящих сессий.

С точки зрения данных, в то время как продажа путов относительно выше, чем страйки коллов с самой высокой базой путов, размещенной на банкомат 16000 страйк, мы ожидаем раунд восстановления к 16500, если Nifty сможет удержать 15900. Смещение будет изменено, если Отлично закрывается ниже 15900, и в этом сценарии мы можем увидеть движение Nifty к 15600 в ближайшие сессии.

Чистые короткие позиции FII снова увеличились, превысив 1 миллион контрактов, и большинство этих позиций были сформированы после данных об инфляции в США. Следовательно, мы считаем, что эти позиции подвержены короткому покрытию, и Nifty может стать свидетелем дальнейшего восстановления в преддверии важных событий, которые произойдут во второй половине месяца.

Индекс волатильности завершил неделю на самом низком уровне с января, ниже 18 уровней. Более того, несмотря на наблюдаемую в последнее время слабость Банковское дело и технологии космос, Нифти в значительной степени смог удержать свои уровни. Следовательно, хотя волатильность акций, вероятно, останется высокой в ​​течение сезона результатов, более широкое снижение маловероятно, пока VIX не поднимется выше 20 уровней.

Трейдер получит максимальную прибыль, если Nifty закроется выше уровня 15900 по истечении срока действия 21 июля.